(相關(guān)資料圖)
截止14:30,中證1000指數(shù)點(diǎn)位6655.22,盤中漲跌幅-0.40%,而IM2212則為6663.8升水提高到10個(gè)基點(diǎn),如果采取“買入中證1000ETF增強(qiáng)(159680)+開空12月合約"的交易策略,有望獲得"對(duì)沖套利"和"指數(shù)增強(qiáng)"兩部分收益。
1000ETF增強(qiáng)(159680)截至目前-0.40%,成交額6005萬元,而中證1000指數(shù)為-0.42%。
方正證券研報(bào)顯示,中證1000指數(shù)當(dāng)前估值處于歷史15.92%的百分位,結(jié)合目前中證1000股指期貨升水的狀態(tài),適合逢低增加多頭倉(cāng)位。